Bewegende gemiddelde Hierdie voorbeeld leer jy hoe om die bewegende gemiddelde van 'n tydreeks in Excel te bereken. 'N bewegende avearge gebruik te stryk onreëlmatighede (pieke en dale) om maklik tendense herken. 1. In die eerste plek kan 'n blik op ons tyd reeks. 2. Klik op die blad Data, kliek Data-analise. Nota: cant vind die Data-analise knoppie Klik hier om die analise ToolPak add-in te laai. 3. Kies bewegende gemiddelde en klik op OK. 4. Klik op die insette Range boks en kies die reeks B2: M2. 5. Klik op die boks interval en tik 6. 6. Klik in die uitset Range boks en kies sel B3. 8. Teken 'n grafiek van hierdie waardes. Verduideliking: omdat ons die interval stel om 6, die bewegende gemiddelde is die gemiddeld van die vorige 5 datapunte en die huidige data punt. As gevolg hiervan, is pieke en dale stryk uit. Die grafiek toon 'n toenemende tendens. Excel kan nie bereken die bewegende gemiddelde vir die eerste 5 datapunte, want daar is nie genoeg vorige datapunte. 9. Herhaal stappe 2 tot 8 vir interval 2 en interval 4. Gevolgtrekking: Hoe groter die interval, hoe meer die pieke en dale is glad nie. Hoe kleiner die interval, hoe nader die bewegende gemiddeldes is om die werklike data punte. Hou jy van hierdie gratis webwerf Deel asseblief hierdie bladsy op GoogleThe papier betrokke is beskikbaar by www. theastuteinvestor / f / IJEFPublishedPaper. pdf Die betrokke artikel is artikel 3 waar dit gestel quotUsing calculus, die nege en twee maande SMA tendens lyne is omskep in 'n wiskundige model, quot gevolg deur die beskrywing van gebruik in artikels 3.1 en 3.2 uitvoering maak babelproofreader 17 Julie 11 van die 17:27 1 antwoord op 'n bewegende gemiddelde is, per definisie, die gemiddelde van 'n paar aantal vorige datapunte. In die geval van kontinue funksie f: mathbb tomathbb, kan ons die eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) met definieer venster grootte mathbb ni w GT 0 om die funksie in die geval van 'n diskrete funksie g wees: mathbb tomathbb as waarskynlik in die geval van finansiële programme, die SMA met venster grootte winmathbb is eenvoudig Nou, vir die deurlopende geval, deur die hoofstelling van die Analise, die afgeleide van die SMA is eenvoudig en vir die diskrete geval, met behulp van die verskil kwosiënt, ons het dit Let daarop dat die formule vir die afgeleide van die SMA is dieselfde in die diskrete en kontinue geval Nou kan ek die sin nie verduidelik Gebruik calculus. Die papier wat jy gekoppel is aan is ook ietwat ontbreek in detail vir my om te ontsyfer wat presies die skrywers in gedagte gehad het. Een moontlikheid is egter dat hulle net bedoel die bogenoemde waarneming: selfs al is die finansiële data strategies gegee, en nie voortdurend in die tyd, ons het dit deur die bogenoemde waarneming die volgende mooi feit: Laat g: mathbb tomathbb word 'n funksie gedefinieer slegs op heelgetal time-stappe. En laat f: mathbb tomathbb enige vaste arbitrêre deurlopende uitbreiding van g wat wees, f 'n kontinue funksie met die eiendom wat f (n) g (N) vir enige heelgetal n. Definieer die SMA soos hierbo en bereken hul derivate, dan noodwendig frac bar w (N) D-bar w (N) vir enige heelgetal n. Wat sê dat dit nie saak dat analise kan nie toegepas word om funksies gedefinieer op 'n diskrete domein wanneer jy met SMAs, die diskrete en kontinue beelde gee dieselfde antwoorde as jy hulle te evalueer aan die integrale timesteps. Moving Gemiddeldes: Wat is dit vir die meeste gewilde tegniese aanwysers, bewegende gemiddeldes word gebruik om die rigting van die huidige tendens meet. Elke tipe bewegende gemiddelde (algemeen in hierdie handleiding as MA geskryf) is 'n wiskundige gevolg dat word bereken deur die gemiddeld van 'n aantal van die verlede datapunte. Sodra bepaal, die gevolglike gemiddelde is dan geplot op 'n grafiek, sodat die handelaars om te kyk na reëlmatige data eerder as om te fokus op die dag-tot-dag prysskommelings wat inherent in alle finansiële markte is. Die eenvoudigste vorm van 'n bewegende gemiddelde, gepas bekend as 'n eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA), word bereken deur die rekenkundige gemiddelde van 'n gegewe stel waardes. Byvoorbeeld, 'n basiese 10-dae - bewegende gemiddelde wat jy wil voeg tot die sluiting pryse van die afgelope 10 dae en dan verdeel die gevolg van 10. In Figuur 1 te bereken, die som van die pryse vir die afgelope 10 dae (110) is gedeel deur die aantal dae (10) om te kom op die 10-dae gemiddelde. As 'n handelaar wil graag 'n 50-dag gemiddelde sien in plaas daarvan, sal dieselfde tipe berekening gemaak word, maar dit sal die pryse sluit oor die afgelope 50 dae. Die gevolglike gemiddelde hieronder (11) in ag neem die afgelope 10 datapunte om handelaars 'n idee van hoe 'n bate relatiewe is geprys om die afgelope 10 dae te gee. Miskien is jy wonder hoekom tegniese handelaars noem hierdie hulpmiddel 'n bewegende gemiddelde en nie net 'n gewone gemiddelde. Die antwoord is dat as nuwe waardes beskikbaar is, moet die oudste datapunte laat val van die stel en nuwe data punte moet kom om dit te vervang. So, is die datastel voortdurend in beweging om rekenskap te gee nuwe data soos dit beskikbaar raak. Hierdie metode van berekening verseker dat slegs die huidige inligting word verreken. In Figuur 2, sodra die nuwe waarde van 5 word by die stel, die rooi boks (wat die afgelope 10 datapunte) na regs beweeg en die laaste waarde van 15 laat val van die berekening. Omdat die relatief klein waarde van 5 die hoë waarde van 15 vervang, sou jy verwag om die gemiddeld van die datastel afname, wat dit nie sien nie, in hierdie geval van 11 tot 10. Wat Moet Bewegende Gemiddeldes lyk as die waardes van die MA is bereken, hulle geplot op 'n grafiek en dan gekoppel aan 'n bewegende gemiddelde lyn te skep. Hierdie buig lyne is algemeen op die kaarte van tegniese handelaars, maar hoe dit gebruik word kan drasties wissel (meer hieroor later). Soos jy kan sien in Figuur 3, is dit moontlik om meer as een bewegende gemiddelde om enige term voeg deur die aanpassing van die aantal tydperke gebruik word in die berekening. Hierdie buig lyne kan steurende of verwarrend lyk op die eerste, maar jy sal groei gewoond aan hulle soos die tyd gaan aan. Die rooi lyn is eenvoudig die gemiddelde prys oor die afgelope 50 dae, terwyl die blou lyn is die gemiddelde prys oor die afgelope 100 dae. Nou dat jy verstaan wat 'n bewegende gemiddelde is en hoe dit lyk, goed in te voer 'n ander tipe van bewegende gemiddelde en kyk hoe dit verskil van die voorheen genoem eenvoudig bewegende gemiddelde. Die eenvoudige bewegende gemiddelde is uiters gewild onder handelaars, maar soos alle tegniese aanwysers, dit het sy kritici. Baie individue argumenteer dat die nut van die SMA is beperk omdat elke punt in die datareeks dieselfde geweeg, ongeag waar dit voorkom in die ry. Kritici argumenteer dat die mees onlangse data is belangriker as die ouer data en moet 'n groter invloed op die finale uitslag het. In reaksie op hierdie kritiek, handelaars begin om meer gewig te gee aan onlangse data, wat sedertdien gelei tot die uitvinding van die verskillende tipes van nuwe gemiddeldes, die gewildste van wat is die eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA). (Vir verdere inligting, sien Basics gelaaide bewegende gemiddeldes en Wat is die verskil tussen 'n SMA en 'n EMO) Eksponensiële bewegende gemiddelde Die eksponensiële bewegende gemiddelde is 'n tipe van bewegende gemiddelde wat meer gewig gee aan onlangse pryse in 'n poging om dit meer ontvanklik maak om nuwe inligting. Leer die ietwat ingewikkeld vergelyking vir die berekening van 'n EMO kan onnodige vir baie handelaars wees, aangesien byna al kartering pakkette doen die berekeninge vir jou. Maar vir jou wiskunde geeks daar buite, hier is die EMO vergelyking: By die gebruik van die formule om die eerste punt van die EMO bereken, kan jy agterkom dat daar geen waarde beskikbaar is om te gebruik as die vorige EMO. Hierdie klein probleem opgelos kan word deur die begin van die berekening van 'n eenvoudige bewegende gemiddelde en die voortsetting van die bogenoemde formule van daar af. Ons het jou voorsien van 'n monster spreadsheet wat die werklike lewe voorbeelde van hoe om beide 'n eenvoudige bewegende gemiddelde en 'n eksponensiële bewegende gemiddelde te bereken sluit. Die verskil tussen die EMO en SMA Nou dat jy 'n beter begrip van hoe die SMA en die EMO bereken word, kan 'n blik op hoe hierdie gemiddeldes verskil. Deur te kyk na die berekening van die EMO, sal jy agterkom dat meer klem gelê op die onlangse data punte, maak dit 'n soort van geweegde gemiddelde. In Figuur 5, die nommers van tydperke wat in elk gemiddeld is identies (15), maar die EMO reageer vinniger by die veranderende pryse. Let op hoe die EMO het 'n hoër waarde as die prys styg, en val vinniger as die SMA wanneer die prys daal. Dit reaksie is die hoofrede waarom so baie handelaars verkies om die EMO gebruik oor die SMA. Wat doen die verskillende dae gemiddelde bewegende gemiddeldes is 'n heeltemal aanpas aanwyser, wat beteken dat die gebruiker vrylik kan kies watter tyd raam wat hulle wil wanneer die skep van die gemiddelde. Die mees algemene tydperke wat in bewegende gemiddeldes is 15, 20, 30, 50, 100 en 200 dae. Hoe korter die tydsduur wat gebruik word om die gemiddelde te skep, hoe meer sensitief sal wees om die prys veranderinge. Hoe langer die tydsverloop, hoe minder sensitief, of meer reëlmatige, die gemiddelde sal wees. Daar is geen regte tyd raam te gebruik wanneer die opstel van jou bewegende gemiddeldes. Die beste manier om uit te vind watter een werk die beste vir jou is om te eksperimenteer met 'n aantal verskillende tydperke totdat jy die een wat jou strategie pas te vind. Bewegende gemiddeldes: Hoe om dit te gebruik Skryf Nuus om te gebruik vir die nuutste insigte en ontleding Dankie vir jou inskrywing om Investopedia insigte - Nuus om Use. Moving gemiddelde aanwysers: die gebruik van hulle om vichooos Ek persoonlik wil gebruik wat die meeste mense gebruik handel. Ek hou van om te kyk na die dieselfde as die mense wat aan bewind (geld) om die markte beweeg is op soek na. Ek persoonlik gebruik 3 MA die tydperk 100 en 200 tydperk MA en dan 'n ander een, afhangende van die geldeenheid paar. Hulle is eenvoudig bewegende gemiddeldes. Wanneer CNBC, Bloomberg, die WSJ ens praatjie technicals, het hulle altyd praat van die 200, 50 en 100 tydperk Moving gemiddeldes. Die volgende is 'n paar ander bewegende gemiddeldes vir geldeenhede in gedagte te hou, want hulle word deur baie mense reg; euro / dollar 55 tydperk Eenvoudige MA USD / JPY 10 tydperk Eenvoudige MA AUS / USD 20 tydperk Eenvoudige MA Aandele 50 200 tydperk Eenvoudige MA Hi met MA is dit die beste om te hou met die term kaarte langer soos 1h () eerder dan korttermyn soos die 5m Soms as ek knip tussen kaarte die 5m is dui op 'n byna verskillende tendens om die uur grafiek, ek verstaan hoekom nie, maar het gewonder of die 5 miljoen in MA is nie so nuttig. danksy d Hi Dorian, Is dit die 1H grafiek waar hulle gekruis oor die algemeen 'n korter termyn MA kruising bo die langer een term beteken optimisme. Maar ek het altyd 'n blik op die groter prentjie. Op 4H ons net gebreek 'n verslechtering neiging, maar geen nuwe hoë gepos, so Theres 'n hoë waarskynlikheid dat as jy koop op die huidige vlakke jy die top te koop: prntscr / 2kyvi9 Behalwe hier op 4H 21 MA is onder die 200 so hierdie tyd raam is lomp in daardie sin dan. Kyk na die kaart hieronder. Dit is die 1H-weergawe van die een hierbo. Ek was die gebiede waar die lomp kruis gelei het tot valse outs. prntscr / 2kywyu Waarom het die MA gee valse sein Omdat die groter prentjie toon dat dit 'n verslechtering neiging en in hierdie gevalle dalk vervaag die kruis is 'n beter idee. Probeer 'n paar filters om hierdie strikke te skakel. Ek sou meerdere Ontleding tydsraamwerk en ondersteuning en Resistnace beveel. Met vriendelike groete. Peter Is daar enige aanbevelings oor die gebruik van MA in die beginner strategie. Byvoorbeeld die gebruik van 'n 20 en 50 Periode MA op die 30 minute grafiek en die gebruik van daardie as 'n ander metode van confirmng die tendens asook die gebruik van fraktale. Of sou dit moontlik wees om MA gebruik op die 5 min grafiek met betrekking tot die beginner strategie Hi Jordaan, ek dink bewegende gemiddeldes is regtig nuttige gereedskap. Sommige gebruik dit om tendense te neem helling en CROSSOVER in ag te bepaal of dit gebruik kan word om samevloeiing met ander horisontale sones bepaal deur óf leuens of visuele SR lyne te skep. Byvoorbeeld kan 'n mens seine te filtreer deur die neem van slegs diegene fraktale breek op 5 min dat dit nie net die basiese beginner strategie kriteria voldoen nie, maar ook na vore kom uit 'n MA op die 30m tydraamwerk dus samevloeiing en belangrikheid toe te voeg tot daardie vlak en potensiële ommekeer. Wat dink jy groete. Peter Ja wat 'n baie sin maak vir my, ek het nog havent bedek die lesse op die SAID of leuens, maar ek maak gebruik van my Paasvakansie probeer absorbeer soveel kennis oor Tradimo as wat ek kan. So baie dankie vir jou vinnige reaksie op wat waarskynlik baie basiese / triviale vrae. En dankie vir al die wonderlike inhoud van hierdie groot webwerf. Aangesien jy goud lid is kan jy ook deelneem aan lewende handel kamer klasse en het toegang tot die hele afrigting argiewe gratis. Moenie vergeet om hulle te check: en. tradimo / afrigting / toegang-live-handel-klaskamer / Helling Helling Inleiding Die helling aanwyser meet die styging-oor-loop van 'n lineêre regressie, wat is die lyn van beste passing vir 'n prys reeks . bo en onder vriespunt wisselende, die helling aanwyser beste lyk soos 'n momentum ossillator sonder grense. Dit is nie goed geskik vir oorgekoop / oorverkoopte vlakke, maar kan die rigting en sterkte van 'n tendens te meet. Dit kan ook gebruik word met ander aanwysers hoef te identifiseer potensiële inskrywing punte binne 'n deurlopende tendens. Berekening helling is gebaseer op 'n lineêre regressie (lyn van beste passing). Selfs al is die formule vir 'n lineêre regressie is buite die bestek van hierdie artikel, kan 'n lineêre regressie getoon word met behulp van die Raff Regressie Kanaal in SharpCharts. Hierdie aanwyser beskik oor 'n lineêre regressie in die middel met ewe ver buite tendens lyne. Helling is gelyk aan die styging-oor-run vir die lineêre regressie. Styging verwys na die prys verandering. Run verwys na die tyd. A 20-dag helling sal die styging-oor-loop van 'n 20-dag lineêre regressie wees. As die styging is 4 punte en die aanloop is twee dae, dan is die helling sal wees 2 (4/2 2). As die styging is -6 punte en die aanloop is 2, dan is die helling sou wees -3 (6/2 3). In die algemeen, 'n bevordering periode het 'n positiewe helling en 'n dalende tydperk het 'n negatiewe helling. Die krans hang af van die skerpte van die voorskot of afname. Grafiek 1 toon SPY met drie verskillende 20-dag tydperke (oranje, geel, blou). A 20-dag Raff Regressie Channel getoon vir elke tydperk van 20 dae. Die lineêre regressie, in die middel, verteenwoordig die lyn van beste passing vir die 20 datapunte. Die stippellyne dui die einde van die tydperk 20 dae en die waarde van die helling teen daardie prys punt. Die eerste periode is relatief plat en die helling is skaars positief. Die tweede periode is en die helling is duidelik positief. Die derde periode is af en die helling is negatief. Hou in gedagte dat die helling verander so oud datapunte afgelaai en nuwe data punte bygevoeg. Tendens Identifikasie Helling kan gebruik word om die tendens te kwantifiseer. 'N positiewe helling is per definisie 'n uptrend. Net so 'n negatiewe helling definieer 'n verslechtering neiging. Grafiek 2 toon die Dow Nywerhede met 'n 52-week Helling (een jaar). Die rooi stippellyne wys die helling draai negatief, terwyl die groen stippellyne wys die helling draai positief. Die 52-week Helling was positief vir sowat twee jaar (2006-2007) en dan draai negatiewe in Februarie 2008. Hoewel die Dow onderste draaipunt in Maart 2009 en verhuis skerp hoër, die 52-week Helling nie terug te steek in positiewe terrein tot September 2009. Let daarop dat die helling van die tendens nie voorspel. In plaas daarvan, dit volg die tendens of die prys punte. Dit beteken daar sal 'n paar lag wees. Tendens Krag Directional beweging kan ook belangrik wees wanneer die ontleding van die helling. 'N negatiewe en stygende helling toon verbetering binne 'n verslechtering neiging. 'N Positiewe en val helling toon agteruitgang in 'n uptrend. Grafiek 3 toon die Nasdaq 100 ETF (QQQQ) met die 100-dag helling. A 20-dag eenvoudig bewegende gemiddelde is bygevoeg om opwaartse fases en afswaaie identifiseer. 'N helling styg wanneer bo sy 20-dag SMA en toe onder val. Vier belangrike CROSSOVER geïdentifiseer op hierdie grafiek (groen / rooi pyle). Let daarop dat die CROSSOVER plaasgevind het voor die helling het negatiewe of positiewe. Dit is soos 'n voorste aanduiding vir die helling. Let ook op die weiering na die negatiewe kruis in Julie 2008 en die hertoets na die positiewe kruis in Januarie 2009. Hierdie vroeë helling terugskrywings vooruitsig 'n skuif in positiewe terrein of tendens verandering, maar moenie verwag dat 'n uitgebreide skuif na elke bewegende gemiddelde crossover. Die 100-dag Helling verskuif onder sy 20-dag SMA in Augustus 2009, maar QQQQ gehou reg oor die beweging van hoër. 'N dalende en positiewe helling weerspieël minder steil in die vooraf. Let op hoe die 100-dag Helling positiewe gebly as QQQQ hoër voortgesit vanaf September 2009 tot Januarie 2010. Handel Vooroordeel Helling alleen kan nie gebruik word om deel te neem in 'n deurlopende tendens, maar dit kan gebruik word met ander aanwysers aan potensiële inskrywing punte te identifiseer. In die besonder, kan Helling gebruik word vir tendens identifikasie om 'n handel vooroordeel te vestig. 'N positiewe helling dikteer n lomp vooroordeel, terwyl 'n negatiewe helling dikteer n lomp vooroordeel. Een keer 'n handel vooroordeel is vasgestel, 'n momentum ossillator gebruik word om potensiële inskrywing punte te identifiseer. Die keuse van momentum ossillator is regtig 'n persoonlike voorkeur. Die voorbeeld met Apple gebruik die 100-dag Diep 10-dag Williams R. Die tydperk blik terugslag vir die helling moet aansienlik meer wees as die uitkyk terug tydperk vir die momentum ossillator. Die helling definieer die groter tendens, terwyl die momentum ossillator 'n subset van die tendens verteenwoordig. Grafiek 4 toon die 100-dag Helling beweeg bo nul in Julie 'n lomp vooroordeel te vestig. Slegs lomp seine kom in aanmerking vir die momentum ossillator. Dit sluit in oorverkoopte lesings, middellyn CROSSOVER of sein lyn CROSSOVER. Williams R nie 'n sein lyn, maar MACD en PPO doen. Die blou stippellyne wys wanneer 10-dag Williams R beweeg onder -80 tot oorverkoop geword. Let daarop dat hierdie lesings ooreenstem met 'n kort terugsakkings in die voorraad. Behalwe vir die laaste oorverkoop lees in die begin van Desember, Apple hervat sy uptrend kort na hierdie oorverkoop lesings. Relatiewe sterkte van die helling van twee (of meer) sekuriteite kan vergelyk word met relatiewe sterkte en relatiewe swakheid identifiseer. Die grafiek hieronder toon Amazon (AMZN) met die SampP 500. Beide effekte getoon met die 20-dag Helling (swart). Die blou vertikale lyn dui op 'n punt in die begin van November wanneer Amazon het 'n positiewe helling en die SampP 500 het 'n negatiewe helling. Amazon is duidelik beter as die SampP 500 op hierdie tyd. Trouens, wanneer die SampP 500 laagtepunt bereik vroeg in November, Amazon het die pad hoër met 'n skuif vanaf 117 tot 143. Let daarop dat Amazon het hoër selfs as die helling laer beweeg. Die Amazon Helling draai negatiewe in die middel van Desember en die SampP 500 Helling was steeds positief. Hierdie situasie herhaal die tweede week van Januarie. Gebaseer op die helling vergelyking, Amazon het van relatiewe sterkte in November tot relatiewe swakheid in Desember en Januarie. Tydens hierdie twee maande, die 20-dag lineêre regressie vir Amazon is skuins af, terwyl die 20-dag lineêre regressie vir die SampP 500 is skuins up. Gevolgtrekkings Helling meet die styging-oor-loop van 'n lineêre regressie. In die algemeen, 'n uptrend is teenwoordig wanneer Helling is positief en 'n verslechtering neiging bestaan wanneer die helling negatief. Die tydsraamwerk hang af van die aantal dae. 10 dae dek 'n kort termyn tendens, 100 dae per medium termyn tendens en 250 dae 'n langtermyn-tendens. Soos met 'n tipiese tendens volgende aanwysers, Helling lags prys en omkeer na 'n werklike bo-of onderkant. Dit beteken egter nie afbreuk aan sy nut. Tendens identifikasie en tendens krag is belangrike instrumente, selfs vir handelaars. Soos met bewegende gemiddeldes, kan Helling word met momentum aanwysers om deel te neem in 'n deurlopende tendens. Klik hier vir live grafiek met die helling aanwyser. SharpCharts Helling kan gevind naby die onderkant van die aanwyser lys op SharpCharts. Die standaard parameters (20) verander kan word na die verlangde tyd raam pas. Soos alle aanwysers, kan Helling bo die prys plot geplaas word, agter die prys plot of onder die prys plot. Daarbenewens kan gebruikers die groen pyl klik langs gevorderde opsies om 'n bewegende gemiddelde of 'n ander aanwyser om Helling van toepassing. Voorgestelde skanderings oorverkoop in 'n uptrend. Die skakel na hierdie scan openbaar aandele met 'n positiewe 100-dag helling en oorverkoopte Williams R (hieronder -80) oorgekoop in 'n verslechtering neiging. Die skakel na hierdie scan openbaar aandele met 'n negatiewe 100-dag helling en oorgekoop Williams R (bo -20). Verdere Studie Hierdie boek dek baie grond, maar sluit 'n afdeling oor regressie analise met behulp van lineêre regressies. Trading Systems en metodes Perry Kaufman
No comments:
Post a Comment