Handel Strategieë Mean Reversion

Beteken Reversion Wat is die gemiddelde Reversion Mean terugkeer is die teorie wat daarop dui dat die pryse en opbrengste uiteindelik terug in die rigting van die gemiddelde of gemiddelde beweeg. Dit beteken of gemiddelde kan die historiese gemiddelde van die prys of terugkeer, of 'n ander toepaslike gemiddelde wees soos die groei in die ekonomie of die gemiddelde opbrengs van 'n bedryf. Afbreek Mean Reversion Hierdie teorie het gelei tot baie belê strategieë met betrekking tot die koop of verkoop van aandele of ander sekuriteite van die onlangse vertonings het grootliks verskil van hul historiese gemiddeldes. Dit kan egter 'n verandering in opbrengs 'n teken dat die maatskappy nie meer dieselfde vooruitsigte dit een keer gedoen het, in welke geval dit is minder waarskynlik dat gemiddelde terugkeer sal plaasvind nie. Persent opbrengste en pryse is nie die enigste maatreëls oorweeg gemiddelde terugkeer rentekoerse of selfs die prys-verdienste-verhouding van 'n maatskappy kan wees onderhewig aan hierdie verskynsel. 'N terugkeer behels die terugkeer van 'n voorwaarde terug na 'n vorige toestand. In gevalle van geringe terugkeer, die gedagte is dat enige prys wat ver dwaal van die langtermyn-norm weer sal terugkeer, terug te keer na sy verstaan ​​staat. Die teorie is gefokus op die terugkeer van slegs relatief uiterste veranderinge, soos normale groei of ander skommelinge is 'n verwagte deel van die paradigma. Die gemiddelde terugkeer teorie gebruik word as deel van 'n statistiese ontleding van marktoestande, en kan deel van 'n algehele handel strategie wees. Dit geld ook vir die idees van die koop van 'n lae en verkoop hoë, deur die hoop om abnormale aktiwiteit wat sal teoreties terugkeer na 'n normale patroon identifiseer. Die terugkeer na 'n normale patroon is nie gewaarborg nie, as 'n onverwagse hoë of lae 'n aanduiding van 'n verskuiwing in die norm kan wees. Sulke gebeurtenisse kan die volgende insluit, maar is nie beperk tot, nuwe produk vrystellings of ontwikkelings op die positiewe kant, of herinner en regsgedinge op die negatiewe kant. Selfs met uiterste gebeure, is dit moontlik 'n sekuriteit sal 'n gemiddelde terugkeer ervaar. Soos met die meeste markaktiwiteit, is daar min waarborge oor hoe bepaalde gebeurtenisse sal of sal geen invloed op die algehele aantreklikheid van bepaalde effekte. Beteken Reversion Trading Mean terugkeer handel lyk om munt te slaan uit uiterste veranderinge binne die pryse van 'n bepaalde sekuriteit, gebaseer op die aanname dat dit sal terugkeer na sy vorige staat. Hierdie teorie toegepas kan word om beide die koop en verkoop, want dit laat 'n handelaar om voordeel te trek op onverwagte op - en red op die voorkoms van 'n abnormale low. Richard Wyckoff 8211 Mean Reversion Trading Strategie (Entry) I. Trading Strategie Ontwikkelaar: Richard Wyckoff. Konsep: Trading strategie wat gebaseer is op valse breakouts. Navorsing Doel: Sensitiwiteit van Wyckoff patrone. Spesifikasie: Table 1. Resultate: Figuur 1, Figuur 3. Handel Setup: Lang ambagte: Prys beweeg onder 'n handels-reeks en omkeer terug in die reeks (8220Bear Trap8221). Kort ambagte: prysbewegings bo 'n handel reeks en omkeer terug in die reeks (8220Bull Trap8221 Figuur 2). Portefeulje: 42 futures markte uit vier groot marksektore (kommoditeite, geldeenhede, rentekoerse en regverdigheid indekse). Data: 33 jaar sedert 1980. Toets platform: MATLAB. II. Sensitiwiteit Toets Alle 3-D kaarte is gevolg deur 2-D kontoer kaarte vir Wins Factor, Sharpe Ratio, Ulkus Performance Index, CAGR, Maksimum Onttrekking, Persent Winsgewende Trades, en Gem. Win / Gem. Verlies verhouding. Die finale foto toon sensitiwiteit van Equity kurwe. Getoets Veranderlikes: EntryIndex amp CancelIndex (Definisies: Tabel 1): Figuur 1 Fondsprestasie (insette: Tabel 1 Kommissie amp glip: 0). Kort ambagte: prysbewegings bo 'n handel reeks en omkeer terug in die reeks (8220Bull Trap8221 Figuur 2 toon Korreksie, CancelLevel, en entrylevel). Daar is twee voorwaardes: 1. Korreksie PatternSize PatternSize 10 bars (Standaard waarde). 2. Prys (D) CancelLevel, waar: CancelLevel Prys (B) Prys (B) Prys (C) CancelIndex. Lang ambagte: Prys beweeg onder 'n handels-reeks en omkeer terug in die reeks (8220Bear Trap8221). Daar is twee voorwaardes: 1. Korreksie PatternSize PatternSize 10 bars (Standaard waarde). 2. Prys (D) CancelLevel, waar: CancelLevel Prys (B) Prys (B) Prys (C) CancelIndex. PatternSize 10 (bars) CancelIndex 0.2, 3.0, Stap 0.1 Lang ambagte: A koop stop geplaas een regmerkie bo die entrylevel, waar: entrylevel Prys (B) Prys (B) Prys (C) EntryIndex. Kort ambagte: A verkoop stop is een regmerkie onder die entrylevel, geplaas waar: entrylevel Prys (B) Prys (B) Prys (C) EntryIndex (Figuur 2). EntryIndex 0.1, 1.5, Stap 0.05 Risiko afrit: Lang ambagte: A verkoop stop geplaas op: entrylevel Prys (B) Prys (C) RiskIndex. Kort ambagte: A koop stop geplaas op: entrylevel Prys (B) Prys (C) RiskIndex. Beloning afrit: Lang ambagte: A verkoop limiet geplaas op: entrylevel Prys (B) Prys (C) RewardIndex. Kort ambagte: A limiet koop is geplaas op: entrylevel Prys (B) Prys (C) RewardIndex. Stop verlies afrit: ATR (ATRLength) is die gemiddelde Ware Range oor 'n tydperk van ATRLength. ATRStop 'n veelvoud van ATR (ATRLength). Lang ambagte: A verkoop stop geplaas op toetreevlak ATR (ATRLength) ATRStop. Kort ambagte: A koop stop geplaas op toetreevlak ATR (ATRLength) ATRStop. RiskIndex 1.0 RewardIndex 2.0 ATRLength 20 ATRStop 6 CancelIndex 0.2, 3.0, Stap 0.1 EntryIndex 0.1, 1.5, Stap 0.05Alpha Stock Strategieë: Statisties gedryf strategieë word gebruik om voorraad handel seine op te wek - op beide lang en kort kante - met die doel om in ooreenstemming bogemiddelde opbrengste en 'n positiewe Alpha. Alpha Alpha is 'n algemene manier van meet die prestasie van 'n handel strategie in terme van risiko-aangepaste opbrengs van meer as 'n maatstaf-indeks of 'n quotrisk-freequot belegging. Alpha Stock strategieë kan van tyd tot tyd te bereken en publiseer Alfa's met betrekking tot die mark (SampP500 indeks) of ander toepaslike maatstawwe, soos 'n totale lank / kort hedge fund indeks. Strategie: In ons strategie, gemiddelde terugkeer is gekombineer met 'n aantal ander statistiese snellers. Lank en kort posisies geneem in 'n verskeidenheid van vloeibare aandele met geen geneutraliseer deur 'n mark maatstaf. As gevolg hiervan, kan hierdie strategie 'n netto lang of kort blootstelling het, of 'n natuurlike gebalanseerde as die aantal kort en lang posisies is die same. Using Options om Handel Mean Reversion Baie van die strategieë handelaars gebruik word, val in een van die volgende kategorieë : momentum: momentum en-tendens volgende ambagte vertroud vir almal, of jy tulpe in Nederland gekoop in 1636, tegnologie-aandele in die 1990's, of kortsluiting die beleggingsbanke in 2008. die uitdaging met 'n momentum spel is, natuurlik, om te weet wanneer om uit te klim. Klik hier om te leer hoe om Bollinger Bands gebruik met 'n gekwantifiseerde, gestruktureerde benadering tot jou handel kante verhoog en te verseker groter winste met Trading met Bollinger Bands 8211 A Gekwantificeerde Guide. Beteken terugkeer: 'n gemiddelde terugkeer handel spreek die tesis dat 'n bate te ver van sy werklike waarde 8211 het afgewyk of ten minste van sy gemiddelde prys 8211 en winste wanneer terugkeer na wat beteken plaasvind. Aanwysers wat op kort termyn tegniese 8220overbought / oversold8221 lesings te druk is 'n voorbeeld van hierdie benadering, maar so is langtermyn waarde te belê. Arbitrage: arbitrage handel wins tipies van 'n prysverskil tussen twee soortgelyke of identiese bates, gewoonlik as gevolg van 'n tydelike mark ondoeltreffendheid. In hierdie artikel, we8217ll stel een manier om winsgewend gemiddelde terugkeer geleenthede, en bespreek hoe om te gebruik opsie versprei na daardie geleenthede handel. 'N neiging, nie net 'n Trade Die belangrikste ding om te besef oor enige strategie wat staatmaak op gemiddelde terugkeer is dat jy is op soek na 'n relatiewe voordeel, nie absolute sukses op elke handel. Met ander woorde, soms 'n bate won8217t terugkeer na sy gemiddelde, ten minste nie in jou tydperk, en you8217ll het tot 'n verlies te neem. We8217ll opsies gebruik om die angel te verminder van 'n paar van daardie verliese, maar die sleutel hier is dat niemand handel moet beskou word as besonder betekenisvol: die neiging van batepryse om terug te keer na 'n paar gemiddelde is 'n konstante kenmerk van enige relatief vloeistof en doeltreffende mark , en die manier om voordeel te trek uit die neiging is deur konsekwent maak die betrokke ambagte binne die konteks van rasionele risikobestuur. Let8217s spreek die risiko vraag aan die voorkant: die slegte nuus is dat wanneer 'n bate doesn8217t terugkeer na wat ook al beteken you8217ve geteiken, dit sal waarskynlik voortgaan breek in die teenoorgestelde rigting. Met ander woorde, indien 'n gemiddelde terugkeer handel slegte gaan, kan dit gaan baie, baie sleg, so 'n paar pre-gedefinieerde risiko is absoluut noodsaaklik. As you8217re handel aandele of termynkontrakte, it8217s noodsaaklik om tot stilstand te stel. As you8217re koop opsies, moet jy gemaklik verloor die premie wat betaal word, en indien you8217re verkoop opsies, moet jy risiko omskryf versprei gebruik, en weer, wees gemaklik aangaan die maksimum moontlike verlies op die verspreiding. Diegene voorskrifte mag klink té pessimisties, maar in werklikheid is there8217s geen beter gevoel as die wete dat you8217ve grootte van jou ambagte in so 'n wyse dat, selfs al is die ergste geval kom waar is, kan jy die resultaat te duld nie. Die identifisering van Mean Reversion Geleenthede vind goeie gemiddelde terugkeer geleenthede is eenvoudig: jy net nodig het om 'n reeks oor 'n geruime tyd span Contra posisies te definieer, en neem wanneer die onderliggende beweeg buite daardie reeks. Hier is 'n paar reëls vir 'n baie basiese (maar effektief) beteken terugkeer strategie: Let op die intraday hoog en laag van die vorige week. Ons gebruik intraday pryse eerder as die sluiting van pryse tot 'n meer akkurate prentjie van die vorige week8217s handel reeks kry. As die onderliggende SLUIT bo (hieronder) die vorige week8217s reeks, verkoop (koop) die onderliggende aan die einde. Verlaat die handel 7 dae later of wanneer 'n nuwe sein gegenereer, wat ook al eerste kom. Nou, dit is natuurlik net een strategie onder baie wat jy kan gebruik. We8217re behulp van 'n weeklikse reeks as ons basis, maar ander tydsraamwerke is die moeite werd om te verken sowel, insluitend selfs intraday reekse. Ook moet jy jou navorsing te prysvlakke alleen 8211 lewensvatbare strategieë ontwikkel kan word met behulp van bewegende gemiddeldes en Bollinger Bands beperk, byvoorbeeld. Ons uitgang maatstaf is ook ietwat arbitrêre prestasie is sterk oor korter en langer periodes. Let daarop dat ons voorsiening maak vir nuwe seine om ons blootstelling egter omkeer, die gemiddelde Holding per handel was nog 6,8 dae, wat daarop dui dat die meeste bedrywe was opgewonde op grond van ons tyd toestand, eerder as gevolg van 'n verrekening sein. Soos vir die vraag van wat Onderliggende om te gebruik, ons verkies om indekse of ETF dat 'n bepaalde bedryf, indeks, of land op te spoor om die verrassings wat dikwels kom wanneer die hantering van individuele aandele of kommoditeite te vermy gebruik. Trading hierdie baie eenvoudige strategie op die SampP 500 ETF (die Spyders) maklik geklop n koop-en-hou-benadering. Die aangehegte grafiek simuleer 'n koop-en-hou portefeulje wat daarop sit in 100 aandele van SPY sedert die ontstaan, teenoor 'n portefeulje wat lang of kort 100 aandele van SPY per die hierbo beskryf seine gaan. Ons het nie faktor in enige koste of rente op kontant transaksie. Soos ons genoem het, is dit nie 'n strategie vir handelaars wat can8217t dra om te verloor: ambagte was winsgewend slegs sowat 53 van die tyd, al die wenners was sowat 25 groter as die verloorders. Ons getoets 'n variasie van hierdie strategie het onlangs die fokus op gemiddelde-terugkeer tendense in die week ná opsies verval (8220Mean Reversion Na Expiration8221), en gevind soortgelyke resultate. Twee opsie-strategieë vir Trading Mean Reversion Die rede waarom ons wil opsies handel op grond van hierdie beteken terugkeer seine is tweeledig. In die eerste plek kan ons dieselfde vlak van blootstelling risiko te bereik met 'n lang wan, lang gesprekke, of vertikale krediet versprei soos ons deur handelsvoorraad maar met 'n kleiner kontant uitleg en / of laer vereiste marge het. Ons kan die verskil maak in 'n risiko-vrye rentedraende bates. Dit mag klink soos 'n triviale saak gegee dat elke handel duur slegs 7 dae, maar hou in gedagte dat hierdie weeklikse gemiddelde terugkeer strategie is steeds in die mark oor 78 van die tyd, so dit saak maak waar jy jou geld spaar. In die tweede plek, en meer belangrik, ons wil opsies gebruik om die prestasie van die strategie te verbeter. Omdat opsies blootstelling aan veranderinge in wisselvalligheid en om die verloop van tyd, bied hulle wins geleenthede bo en behalwe die blote rigting verander in die onderliggende. Hier is twee maniere waarop ons kan opsies gebruik om gemiddelde terugkeer seine handel: A) verkoop out-of-the-geld (OTM) vertikale versprei. Hierdie benadering bestaan ​​uit die verkoop van 'n OTM opsie, en die aankoop van 'n selfs verdere OTM opsie om risiko te definieer en te verskans die handel. Let8217s gebruik 'n konkrete voorbeeld: op 4 November 2008, dit beteken terugkeer strategie gegenereer 'n sell sein met SPY op 100,41. Ons kan die volgende verspreiding verkoop: kort 1 SPY November 110 oproep vir INITIALCONTENT.48 lank 1 SPY November 112 oproep vir INITIALCONTENT.27 vir 'n netto krediet van INITIALCONTENT.21. Nou, behalwe 'n dramatiese skuif laer in die onderliggende, hierdie handel wouldn8217t wins baie meer net 7 dae, sodat ons sou beplan verlaat hierdie krediet versprei oop vir langer tydperke te laat tyd verval tot winsgewendheid te verbeter. Let daarop dat ons gekies stakings by 110 en 112, wat 'n tien punt buffersone tussen die onderliggende en die kort staking van ons handel. Op dié manier, selfs al is die onderliggende beweeg teen ons, ons sal steeds winsgewend wees solank SPY is laer as 110,21 by verstryking. In hierdie geval, het SPY laer onmiddellik, en gesluit op November verstryking op 79,52, wat ons toelaat om die volle krediet ontvang op die handel te hou. Jy het dalk opgelet dat 'n lang sein is gegenereer op 11 November met SPY op 89,77. Het ons dieselfde benadering in daardie geval gevolg, kan ons 'n put vertikale met 'n kort staking op 80 en 'n lang staking op 78 vir 'n netto krediet van ongeveer INITIALCONTENT.23 verkoop. Op November verstryking, SPY gesluit net 'n hare onder die gelykbreekpunt van daardie bedryf, maak dit 'n klein verlies, maar die twee opsies spreidings saam was stewig winsgewende oor hierdie tydperk, teenoor 'n verlies van 3,68 SPY punte vir die rigting voorraad strategie. B) Koop by-die-geld (OTM) stel. Die krediet verspreiding benadering is uitstekend vir voordeel uit die tyd verval, maar dit is 'n bietjie traag en isn8217t as reageer as blatante sit eienaarskap vir handelaars wat wil voordeel te trek uit toenames in geïmpliseerde wisselvalligheid. As 'n onderliggende beweeg hoog genoeg om 'n sell sein vir hierdie strategie op te wek, is die kanse goed dat geïmpliseerde wisselvalligheid oor die baie kort termyn genoeg om verkoopopsies goedkoop op 'n relatiewe grondslag maak mag afgeneem. As die handel suksesvol is en die onderliggende beweeg terug na sy vorige reeks (of laer) dadelik, sit eienaars sou staan ​​om voordeel te trek beide van rigting blootstelling en van 'n toename in geïmpliseerde wisselvalligheid. Ter vergelyking doeleindes, let8217s sê ons die verkoop sein gegenereer op SPY ontvang op 4 November 2008 as wat hierbo bespreek is. Met SPY op 100,41 en die geïmpliseerde wisselvalligheid in OTM November SPY opsies op 48, kan ons gekoop het die volgende OTM sit lank 1 SPY November 100 sit vir 3,73. Vyf handel dae later, is 'n lang sein gegenereer, maar dit sit reeds gestyg tot 10,67. (Tegnies, that8217s n 186 opbrengs op kapitaal gewaag, maar don8217t kry te opgewonde 8211 it8217s net so maklik om die volle premie betaal vir die kontrak, wat is die rede waarom 'n gesonde risikobestuur benadering sal behels sizing jou ambagte volgens die bedrag van die kapitaal verloor in gevaar stel.) Let daarop dat meer as die ooreenstemmende tydperk, geïmpliseer wisselvalligheid in hierdie opsies gestyg tot sowat 60. dieselfde tesis doesn8217t self leen aan die aankoop van oproepe. Sedert geïmpliseerde wisselvalligheid is geneig om 'n negatiewe stem ooreen met die prys beweging, die koop van oproepe in afwagting van die gemiddelde terugkeer na die onderstebo sal dikwels behels veel betaal vir diegene opsies en besef kleiner winste 8211 selfs op 'n baie directionally suksesvolle handel 8211 as gevolg van dalende wisselvalligheid premie. Ten slotte Die gemiddelde terugkeer strategie bo getoets is net een voorbeeld van die breër mark neiging. Ons doel is om te wys dat a) 'n gemiddelde terugkeer strategie kan 'n koop-en-hou-benadering in die loop van 'n marksiklus oortref, en b) dat handelaars opsies kan gebruik om die prestasie te verbeter en die risiko van sodanige strategieë te verminder. Jared Woodard is die skoolhoof van Condor Options. 'n New York-gebaseerde navorsing en handel firma fokus op die mark neutrale handel strategieë. Condor Options publiseer opvoedkundige nuusbriewe onderrig yster CONDORS, kalender versprei, en handel-wisselvalligheid gebaseer opsies met 'n fokus op risikobestuur en kwantitatiewe analysis. The materiaal op hierdie webwerf is bedoel vir inligting doeleindes en nie 'n aanbod om te verkoop nie 'n uitnodiging uitmaak, te koop, of 'n aanbeveling of onderskrywing vir enige sekuriteit of strategie, en ook nie 'n aanbod om belegging adviserende dienste deur Quantopian uitmaak. Daarbenewens het die materiaal bied geen mening ten opsigte van die geskiktheid van enige sekuriteit of spesifieke belegging. Quantopian maak geen waarborge met betrekking tot die akkuraatheid of volledigheid van die menings wat in die webwerf. Die uitsig is onderhewig aan verandering en kan onbetroubaar geword om verskeie redes, insluitend veranderinge in marktoestande of ekonomiese omstandighede. Alle beleggings behels risiko, insluitende die verlies van die skoolhoof. Jy moet konsulteer met 'n belegging professionele voordat jy enige beleggingsbesluite. Seong, dit is 'n fassinerende algo. Die materiaal op hierdie webwerf is bedoel vir inligting doeleindes en nie 'n aanbod om te verkoop, 'n uitnodiging om te koop, of 'n aanbeveling of onderskrywing vir enige sekuriteit of strategie uitmaak, en ook nie 'n aanbod om belegging adviserende dienste deur Quantopian uitmaak. Daarbenewens het die materiaal bied geen mening ten opsigte van die geskiktheid van enige sekuriteit of spesifieke belegging. Quantopian maak geen waarborge met betrekking tot die akkuraatheid of volledigheid van die menings wat in die webwerf. Die uitsig is onderhewig aan verandering en kan onbetroubaar geword om verskeie redes, insluitend veranderinge in marktoestande of ekonomiese omstandighede. Alle beleggings behels risiko, insluitende die verlies van die skoolhoof. Jy moet konsulteer met 'n belegging professionele voordat jy enige beleggingsbesluite. Dit lyk soos in jou handledata funksie wat jy 1quot het quotcontext. daystraded. Doesn39t hierdie funksie uit te voer elke minuet in 'n volle backtest Wouldn39t wat veroorsaak dat die tjek aan elke 20min gebeur in teenstelling met 20 dae Die materiaal op hierdie webwerf is bedoel vir inligting doeleindes en nie 'n aanbod om te verkoop uitmaak, 'n uitnodiging om te koop, of 'n aanbeveling of onderskrywing vir enige sekuriteit of strategie, en ook nie 'n aanbod om belegging adviserende dienste deur Quantopian uitmaak. Daarbenewens het die materiaal bied geen mening ten opsigte van die geskiktheid van enige sekuriteit of spesifieke belegging. Quantopian maak geen waarborge met betrekking tot die akkuraatheid of volledigheid van die menings wat in die webwerf. Die uitsig is onderhewig aan verandering en kan onbetroubaar geword om verskeie redes, insluitend veranderinge in marktoestande of ekonomiese omstandighede. Alle beleggings behels risiko, insluitende die verlies van die skoolhoof. Jy moet konsulteer met 'n belegging professionele voordat jy enige beleggingsbesluite. I39m gewoond om te lees Python-kode, sodat ek kan iets ontbreek nie, maar waar is die quotexit positionquot opdrag in jou kode Ek sien jy koop 5000 aandele wanneer you39re onder die onderste grens en verkoop wanneer you39re bokant die boonste, maar ek don39t sien jy verlaat oral in die middel. Ek vra, want in die kop, jy sê dat posisies opgewonde wanneer die prys gaan oor die bewegende gemiddelde. Ook, gebruik jy hefboom hier Die materiaal op hierdie webwerf is bedoel vir inligting doeleindes en nie 'n aanbod om te verkoop, 'n uitnodiging om te koop, of 'n aanbeveling of onderskrywing vir enige sekuriteit of strategie uitmaak, en ook nie 'n aanbod daarstel om bied belegging adviserende dienste deur Quantopian. Daarbenewens het die materiaal bied geen mening ten opsigte van die geskiktheid van enige sekuriteit of spesifieke belegging. Quantopian maak geen waarborge met betrekking tot die akkuraatheid of volledigheid van die menings wat in die webwerf. Die uitsig is onderhewig aan verandering en kan onbetroubaar geword om verskeie redes, insluitend veranderinge in marktoestande of ekonomiese omstandighede. Alle beleggings behels risiko, insluitende die verlies van die skoolhoof. Jy moet konsulteer met 'n belegging professionele voordat jy enige beleggingsbesluite. Die nuutste backtest I39ve gelaai doesn39t gebruik hefboom sodat jy kan gebruik as 'n goeie manier om jou toetse te vergelyk met myne die materiaal op hierdie webwerf is bedoel vir inligting doeleindes en nie 'n aanbod om te verkoop uitmaak, 'n uitnodiging om te koop, of 'n aanbeveling of onderskrywing vir enige sekuriteit of strategie, en ook nie 'n aanbod om belegging adviserende dienste deur Quantopian uitmaak. Daarbenewens het die materiaal bied geen mening ten opsigte van die geskiktheid van enige sekuriteit of spesifieke belegging. Quantopian maak geen waarborge met betrekking tot die akkuraatheid of volledigheid van die menings wat in die webwerf. Die uitsig is onderhewig aan verandering en kan onbetroubaar geword om verskeie redes, insluitend veranderinge in marktoestande of ekonomiese omstandighede. Alle beleggings behels risiko, insluitende die verlies van die skoolhoof. Jy moet konsulteer met 'n belegging professionele voordat jy enige beleggingsbesluite. Die materiaal op hierdie webwerf is bedoel vir inligting doeleindes en nie 'n aanbod om te verkoop, 'n uitnodiging om te koop, of 'n aanbeveling of onderskrywing vir enige sekuriteit of strategie uitmaak, en ook nie 'n aanbod om belegging adviserende dienste deur Quantopian uitmaak. Daarbenewens het die materiaal bied geen mening ten opsigte van die geskiktheid van enige sekuriteit of spesifieke belegging. Quantopian maak geen waarborge met betrekking tot die akkuraatheid of volledigheid van die menings wat in die webwerf. Die uitsig is onderhewig aan verandering en kan onbetroubaar geword om verskeie redes, insluitend veranderinge in marktoestande of ekonomiese omstandighede. Alle beleggings behels risiko, insluitende die verlies van die skoolhoof. Jy moet konsulteer met 'n belegging professionele voordat jy enige beleggingsbesluite. Ek het hierdie algoritme voor 39history () 39 is vrygestel. 39batchtransform39 is baie verouderd en ons don39t beveel jou om dit meer gebruik, in plaas gebruik 39history () 39 wat jou toelaat om navraag vir X bedrag van historiese data vanaf die backtester39s huidige handel datum. So as jy wil hê die afgelope 20 dae van handel data wat jy moes doen, 39prices geskiedenis (20, 391d39, 39price39) 39 Die laaste weergawe wat ek het hier gebruik geskiedenis om navraag vir die afgelope data, voel vry om hierdie een plaas gebruik. Die materiaal op hierdie webwerf is bedoel vir inligting doeleindes en nie 'n aanbod om te verkoop, 'n uitnodiging om te koop, of 'n aanbeveling of onderskrywing vir enige sekuriteit of strategie uitmaak, en ook nie 'n aanbod om belegging adviserende dienste deur Quantopian uitmaak. Daarbenewens het die materiaal bied geen mening ten opsigte van die geskiktheid van enige sekuriteit of spesifieke belegging. Quantopian maak geen waarborge met betrekking tot die akkuraatheid of volledigheid van die menings wat in die webwerf. Die uitsig is onderhewig aan verandering en kan onbetroubaar geword om verskeie redes, insluitend veranderinge in marktoestande of ekonomiese omstandighede. Alle beleggings behels risiko, insluitende die verlies van die skoolhoof. Jy moet konsulteer met 'n belegging professionele voordat jy enige beleggingsbesluite.